Indicateur de performance ajustée au risque d’un investissement.
Il est calculé en divisant l’excédent de rendement de l’investissement (rendement de l’investissement moins le rendement sans risque) par l’écart type des rendements de l’investissement.
Un ratio de Sharpe élevé indique que l’investissement offre un rendement supérieur pour un risque moindre.
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