Peter Lynch

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Définition : Le Ratio de Sharpe est un indicateur de performance ajusté au risque qui mesure le rendement excédentaire par unité de risque.

Il est calculé en soustrayant le taux sans risque du rendement du portefeuille et en divisant le résultat par l’écart-type du portefeuille

.Exemple : Un ratio de Sharpe élevé indique que le portefeuille a généré des rendements élevés par rapport au risque pris.

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